加密貨幣市場 24 小時運轉，行情時而暴漲急跌，時而窄幅震盪。想「躺賺」又怕看盤太累？網格交易正是專門捕捉震盪行情的量化利器。本篇聚焦「合約網格」——在幣安 U 本位合約中，讓 AI 替你計算參數、全天候低買高賣，既省心又能放大獲利。
1. 合約網格的核心價值
- 適用行情：橫盤整理、震盪向上
- 策略本質：在預設價格區間內，把資金拆成等分掛單；價格觸及即自動成交，再反向掛出對應單
關鍵優勢：
- 免去主觀判斷，程式自動執行
- 小波段累積成大收益
- 支持高槓桿，資金效率高
- 首要風險：價格衝出區間或爆倉
2. 開通幣安合約網格的四大步驟
2.1 進入 U 本位交易介面
開啟官網 衍生品 → U 本位合約，在右側即可見「網格交易」標籤。
2.2 選擇交易對
BTC/USDT、ETH/USDT、SOL/USDT 等近百種合約均已支持，流動性足、滑點低。
2.3 模式切換：
- 逐倉：每筆策略獨立保證金，互不干擾，風險易控
- 全倉：多筆倉位共享保證金，槓桿效率最高可達 125 倍
新手建議先從逐倉 5~10 倍小槓桿起步。
2.4 創建策略
點擊「AI 智能推薦」即可依「震盪區間中位數」+「近期波動率」生成參數，你只需微調即可。
3. 基本參數拆解與示例
| 參數 | 說明與建議 |
|---|---|
| 價格上下限 | 以近 7-14 日高低點作為區間參考。區間越大，命中率越高但單次盈利越小；新手可用「天地單」——下限設 70%，上限 130%。 |
| 網格類型 | 等差=每格價差固定，適合波幅穩定；等比=每格漲跌比例固定，適合加密貨幣幣價變化大。 |
| 網格數 | 2~149 格，常用 30~50 格，可平衡手續費與成交密度。 |
| 初始保證金 | 系統根據網格數和槓桿自動計算；資金不足將提示調整。示例：50 格、BTC/USDT、10 倍槓桿，初始保證金約 220 USDT。 |
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4. 進階玩法：觸發價與止損線
4.1 網格觸發
設定「觸發價」= 啟動價格；唯有當價格達到或穿過此價位，策略才真正開始。適合「等待回補缺口」或避開假突破。
4.2 終止觸發（止損）
- 上限價：幣價飛漲突破預期，自動全平倉鎖利
- 下限價：主跌趨勢確立，止損保本金
示例：網格下限設 48k，終止下限設 45k；上限設 55k，終止上限設 58k。
4.3 關閉訂單方式
- 全部撤單：僅取消未成交掛單，不賣掉現貨，決策權保持
- 全部平倉：連同倉位市價賣出，省心但需接受滑點
5. 監控與歷史回顧
進入「網格交易 → 運作中/歷史」可看到：
| 維度 | 說明 |
|---|---|
| 總收益 | 未實現 + 已實現 |
| 年化收益率 | 按策略運行時間年化 |
| 單邊手續費率 | 0.10%（幣安合約網格基準） |
點「詳情」能查看到每一格位的成交時間與對應加倉/減倉行為，利於回測優化。
6. 常見實戰 Q&A
Q1：合約網格和現貨網格有什麼差？
A：現貨需全額買賣，不能開槓桿；合約可放大槓桿卻需注意強平風險。波動大時，合約收益更刺激，切忌過度槓桿。
Q2：網格數越多越好嗎？
A：並非如此。網格數過多，單格利潤變薄，可能被手續費吃掉；過少則難以捕捉小波段。30-50 格是常見甜蜜區間。
Q3：什麼時候該手動終止策略？
A：當價格單邊突破上下限超過 8%（可視波動率調整），或市場出現重大利空，可提前終止，防止保證金水位觸警。
Q4：為何資金利用率顯示 100%，還是被強平？
A：高槓桿 + 瞬間插針會導致穿倉。請把「維持保證金率 ≥ 100%」當成紅線，加保證金或降低槓桿才是關鍵。
Q5：可以用 API 做網格嗎？
A：可以。幣安 REST 與 WebSocket 均提供策略下單接口，社群亦有開源 Python 範例，省去手動管理。
Q6：新手最安全的啟動方案？
A：
- 先選 BTC/USDT 高流動對；
- 用 AI 建議區間，向下取 5-10% 設止損；
- 逐倉放大桿倍為原來 1/2，資金使用率 <50%，以備加碼；
- 每週複盤，依據波動率動態調整網格數。
7. 風險與免責
合約網格並非保本產品，高波動市場可能使收益回吐或導致強平。請特別關注：
- 槓桿倍數與維持保證金
- 持倉方向（多/空地單還是雙向套利）
- 每日資金不敵手續費的「摩擦成本」
加密貨幣投資屬高風險行為，本文僅作資訊分享，非投資建議。操作前請務必進行 DYOR (Do Your Own Research)，並根據自身風險承受能力配置倉位。