一、方向性移动指标是什么？
方向性移动指标（DMI, Directional Movement Index）由美国技术分析师 J. Welles Wilder Jr. 于 1978 年提出，是一套用来衡量“趋势强度”以及判断“趋势方向变化”的技术分析工具。大多数交易者提到 DMI 时，实际上指的是 “DMI + ADX” 的组合，它由三条核心曲线组成：
- +DI（正方向指示线）：显示上升动能
- -DI（负方向指示线）：显示下跌动能
- ADX（平均方向运动指数）：研判趋势强弱，不考虑方向
关键词：DMI指标、ADX趋势强度、Wilder趋势工具、趋势转折点、多周期通用
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二、计算逻辑详解（零到一拆步骤）
1. True Range（TR，真实波幅）
取以下三者最大值：
- 当日最高价 – 当日最低价
- 当日最高价 – 昨收价绝对值
- 昨收价 – 当日最低价
2. +DM 与 -DM
- +DM：若“当日最高价 > 昨最高价”，差值记为 +DM，反之为 0
- -DM：若“当日最低价 < 昨最低价”，差值记为 -DM，反之为 0
（如双方向均无扩张，则两者都取 0）
3. +DI 与 -DI 公式
+DI = 平滑移动平均值（+DM ÷ 同期 TR）× 100
-DI = 平滑移动平均值（-DM ÷ 同期 TR）× 100
常用周期默认为 14。
4. ADX 计算
- 先求 DX = |( +DI – –DI )| ÷ |(+DI + –DI )| × 100
- 再对 DX 取平滑移动平均即为 ADX。平滑同样采用周期 14。
提示：多数软件已内置滚动版本，无需手动跑数学。
三、标准用法与图形解读
| ADX 读数 | 含义 | 交易启示 |
|---|---|---|
| < 20 | 震荡、弱趋势 | 避免追涨杀跌 |
| 20 – 25 | 趋势酝酿 | 留意突破方向 |
| > 25 | 确定性趋势 | 顺势加仓/减仓 |
+DI/-DI 的交叉模式：
- 金叉（+DI 上穿 –DI）：多头接管；若此时 ADX 同步抬升，可靠性更高。
- 死叉（–DI 上穿 +DI）：空头接管；同样需 ADX 确认。
实战中，将每根 K 线对应的三条曲线画在一起，一眼就能看出“趋势强弱+方向”双维信息。
四、经典组合：与其它指标的高效融合
- 均线系统
日线图上叠加 50 日与 200 日均线。
– 当 DMI 金叉，价格站在 50 日线之上 → 顺势做多胜率提升。
– 当 DMI 死叉，价格跌破 200 日线 → 放手空单。 - RSI 过滤
若 DMI 给出多头信号，而 RSI 已 > 70，暂缓；同理反向应用于空头。 - MACD 动量同步
MACD 柱状图由负翻正且 DMI 金叉 → 高概率多头爆发。
MACD 金叉失败并配合 ADX < 20 → 大概率假突破。 - 布林带 收窄 & 爆炸
布林带收窄（低波动）+ ADX < 20 意味着“休眠”状态；当布林开口 + ADX 上升，是交易突破口。
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五、三种高胜率策略示例
1. DMI 金叉/死叉策略
触发条件：
A. +DI 上穿 –DI
B. ADX ≥ 20（或 25）
C. 价格站上 50 均线
入场：下一根 K 线开盘价跟单；
止损：信号最大回踩位下方；
止盈：1:1.5 风险收益比或 ADX 回落至 20 以下。
2. 突破回踩增强
时段：15 分钟/1 小时，用于日内吃波段。
- 价格收敛三角形盘整，ADX < 20。
- 价格带量突破上轨，ADX 直升 > 25。
- 突破回踩 50% 位置，DMI 多头结构未破坏 = 介入点。
3. ADX 震荡滤网
对范围（Range）行情特别管用：
- ADX < 15：锁定区间上下边，高抛低吸；
- 一旦 ADX 抬升 > 20，做好新区间突破追踪。
六、平台支持与安装说明
| 平台 | 默认包含 | 安装提示 |
|---|---|---|
| TradingView | ✅ | 直接搜索“DMI” 即可调用 |
| NextGeneration (CMC) | ✅ | 副图指标列表选 ADX/DMI |
| MetaTrader 4/5 | ❌ | MQL5 社区搜索“Wilders DMI”，手动拖入 |
Web 端、手机端亦可直接在指标库输入关键词快速添加。
七、常见问题 FAQ
Q1：新手能把 DMI 当唯一依据吗？
A：不建议。它滞后性弱于通道类指标，却仍需配合价格行为及量能确认。
Q2：周期应如何微调？
A：日线主流 14；短线高频可尝试 9–12 并多做回测。
如果发现假信号偏多，把周期上移 2–3 个单位即可。
Q3：如何判断 DMI 已经失效？
A：观察图形是否频繁上下交叉、ADX 长期在 15–20 之间徘徊；此时改用区间策略或干脆观望。
Q4：能否用在商品期货/加密市场？
A：绝对可以，流动性越高，DMI 效果越明显。加密 24×7 市场下 ADX 能帮助捕捉夜间异动。
Q5：盘中突然放大消息面，DMI 滞后如何补救？
A：立即启用新闻过滤，或等待下一小时 K 线收盘再重新评估 ADX 值，不要强行追涨杀跌。
八、优缺点清单与风险提醒
优点
- 可同时看到趋势强弱与方向
- 参数少、信号简洁
- 多周期广泛适用
- 与图表形态相互验证
缺点
- 新手容易忽略 ADX <20 的震荡市
- 波动凌乱的“扫损市”中假信号频繁
- 仅对单边行情最优；不提示超买超卖
提示：永远加设止损，控制单笔风险 ≤ 账户净值 2%。
九、实战总结：让 DMI 服务交易，而非主导交易
- 先把方向读清楚：看 ADX 是否 > 20。
- 再把动作确认：等 +DI/-DI 交叉且价格突破关键位。
- 再把仓位细化：用窄止损保护 + 动态止盈扩张。
- 最后复盘优化：每周把信号列表做回测，参数仅做微调。
牢记一句话：指标只是镜子，市场本身才是风向标。愿你把 方向性移动指标 当作高效导航，而非盲目跟从的 GPS。